شاخص قدرت نسبی یا Rsi
در تحلیل تکنیکال
تاریخچهی اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI(Relative Strength Index) یا شاخص قدرت نسبی توسط ج. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) تهیه و در کتابی با عنوان مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی (New Concepts in Technical Trading Systems) در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. این اندیکاتور به مقایسه خریداران وفروشندگان بازار مالی میپردازد و مشخص میکند که کدامیک سهم بیشتری از بازار را ازآن خود کرده اند، به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته میشود. از سال ۱۹۷۸ تا به امروز RSI یکی از محبوبترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی از جمله بازار جدید کریپتوکارنسی میباشد.
RSI چیست ؟
این اندیکاتور همواره بین عدد صفر تا ۱۰۰ حرکت میکند، هرچه به عدد ۱۰۰ نزدیکتر باشد مومنتوم (Momentum) آن قوی تر است یا به عبارت ساده تر سرعت تغییر قیمت آن سریعتر است. از آن طرف هم هرچه این اندیکاتور به صفر نزدیکتر باشد مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت آن کمتر است.
به بیانی دیگر هرچه RSI بیشتر باشد، تعداد و طول شمع های سبز نسبت به قرمز بیشتر است. همینطور هرچه RSI کمتر باشد، تعداد و طول شمع های قرمز نسبت به سبز بیشتر است.فرمول RSI
برای محاسبه شاخص قدرت نسبی از فرمول زیر استفاده میشود:
برای محسابهی RSI معمولا یک دورهی ۱۴ روزه را در نظر میگیرند، برای مثال، قیمت ها در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای ۱۴ روز با ۲٪ صعود قیمت بسته شده است. هفت روز دیگر نیز با کاهش قیمت با میانگین ۰.۹% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI این دوره ۱۴ روزه مانند فرمول زیر خواهد شد:
همچنین میتوان به جای ۱۴ روز، ۲۰ روز را برای محاسبهی این شاخص در نظر گرفت که در این صورت حساسیت RSI بدست آمده کمتر میشود و چنانچه شما این زمان را کمتر کنید(مثلا ۵ روز) حساسیت نسبت به تغییر قیمت ها بیشتر خواهد بود. در مثال بالا RSI ما ۶۸.۷۵ شد که در ناحیه میانی و نزدیک ناحیه بیشینهی خرید قرار میگیرد.
سیگنال یابی به کمک RSI
اندیکاتور RSI به ۳ ناحیه زیر تقسیم میشود:
ناحیه بالای ۷۰ درصد یا بیشینهی خرید
ناحیه زیر ۳۰ درصد یا بیشینهی فروش
ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد یا ناحیه میانی
به نقاط مشخص در تصویر زیر دقت کنید، همانطور که در نقطه ۱ میبینید RSI از ناحیه بیشینهی فروش خارج شده و سپس صعود خوبی داشته است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هر زمان این روند مشاهده شود، زمان خوبی برای خرید فرا رسیده است. برعکس این روند هم دقیقا در نقطه ۲ اتفاق افتاده است، RSI از بیشینهی خرید خارج شده و همانطور که مشخص است بعد از آن دچار افت شده است، در نتیجه بهترین زمان برای فروش شکل گرفته است.
لازم به ذکر است چنانچه قیمت یک ارز(یا هر اوراق بهادار دیگری) برای مدت زیادی در ناحیه های بیشینهی خرید قرار گیرد به معنی تقویت احتمال سیکنال فروش و چنانچه در ناحیه بیشینهی فروش قرار گیرد به معنی تقویت سیگنال خرید است.
توصیه های کاربردی در سیگنال یابی با RSI
۱) اکثر متخصصین بازار رمز ارزها، بیشتر به سیگنال های فروش RSI دقت دارند تا سیگنال های خرید آن
۲) چنانچه مایلید تا ریسک کار و خواب سرمایه تان کمتر شود بهتر است تا ناحیه بیشینه فروش را به جای ۳۰ درصد بر روی ۵۰ درصد تنظیم کنید، با این ترتیب خروج از خط ۵۰ درصد به بالا به معنای سیگنال خرید است. همچنین این خط ۵۰ درصد میتواند به عنوان یک خط حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود زیرا در این خط قدرت شمع های قرمز(نزولی) و شمع های سبز(صعودی) با هم برابرند.